【実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ】エージェンシーMBS投資の基礎~ Excel演習で3時間! 米国モーゲージ債の複雑多岐なリスク特性を習得 ~

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セミナーの受付は終了しました

セミナー開催日程

2019年9月3日(火)13:30〜

場所:
シグマベイスキャピタル株式会社 教室
費用:
35640円

セミナー詳細はこちら

米国モーゲージ債(MBS)の複雑多岐なリスク特性を、Excel演習を交え、3時間で体系的に習得できるセミナーです。

このセミナーで学べること

米国MBS市場の中心を占めるエージェンシーMBSは、裏付資産である住宅ローン債権のキャッシュフローが反映される仕組みとなっており、様々な理由により期限前償還が発生し、元本の返済が前倒しになるため、通常の債券と比べて、期限前償還リスクが発生します。
こうしたMBSは、金利感応度が低いなどの特性から金利上昇局面で注目が集まっています。 また、一般的な債券とは異なるリスク・リターンの特徴を有しているため、ポートフォリオにMBSを組み入れることでリスクの分散を図ることができます。
MBSのリスク特性や投資戦略は、複雑で多岐にわたることから、その特性を十分に理解することが求められますが、わかりやすい解説書が皆無に等しく、独習には困難を伴います。
本セミナーでは、「中立的立場」に基づきながら、内外の金融機関で20年以上にわたり資産運用業務に携わってきた講師が、MBSの仕組みと投資戦略などを体系的に解説します。 また、Excelで実装する演習を盛り込み、受講生が実践的な知識が身に付く内容です。
本セミナーを受講することにより、MBS投資に必要な知識と実務的なスキルが一通り身に付きます。

<「実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ」とは?>
シグマインベストメントスクールがお届けする、新しいセミナーです。
低金利で運用が難しい状況のもと、一般的に高い利回りが期待される商品に焦点を当て、その特徴やリスクなどを解説します。 実務的視点、特に具体的な投資の観点からの分析を重視し、投資する上での注意ポイントや具体的な投資スキームのメリット・デメリットが分かる内容です。
数理的に複雑な商品についてはPC演習を取り入れ、商品特性が直感的に読み取れるように解説します。

<カリキュラム>
1. 米国モーゲージ債(MBS)市場の概要
2. パススルー型MBSの仕組みと価格特性(Excel演習)
  ・期限前償還リスクと期限前償還モデルの概要
  ・エージェンシーMBSのキャッシュフロー
  ・理論価格の評価
3. 流通市場におけるMBS個別銘柄の分析・評価(Excel演習)
  ・実効デュレーション、OAS、ネガティブ・コンベクシティ
4. エージェンシーMBS投資のメリットとリスク特性
5. エージェンシーMBSの投資戦略
6. ポートフォリオにおけるエージェンシーMBSの組み入れ効果(Excel演習)
7. 質疑応答

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※Excel演習データをUSBメモリーに格納して配布します。演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。(USBメモリとPCは、弊社でご用意いたします)

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セミナー詳細

主催者情報 シグマベイスキャピタル株式会社
講師名 小林 武
参加費 35,640 円 (税込)
定員 25 名
カテゴリー マネーセミナー/投資セミナー/スキルアップセミナー
タグ エージェンシーMBS / モーゲージ債 / MBS
参加対象 ・金融機関、保険会社、資産運用会社、金融システム会社、監査法人、公官庁などでの運用担当者、これから運用に携わる方、運用企画部門の方 ・資産運用会社、証券会社などで法人、個人向けに債券・ファンド営業などに携わる方 ・モーゲージ債全般の学習、再確認をしたい方 ・リスクを適切に管理しながら、高利回り商品への投資を考えている方 ・金利上昇リスクに関心を持ち、適切な対応の必要性を認識している方
日時 2019年9月3日(火)13:30〜16:30
会場 ​シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
備考 【アクセス】
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分

【お得な割引制度】
★弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、受講料が定価の10%OFF。
★併せて関連セミナーを申し込まれた方は、受講料が定価の10%OFF。
★同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、受講料が定価の10%OFF。
※割引制度の併用はできません。
※詳しくは弊社までお問い合わせください。

【ご注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更いたします。
・お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。
 中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
・開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に
 請求書をお送りしますので、開講日までに全納してください。
 (法人で貴社の支払規程がある場合は、お支払予定日をお知らせください。)
・開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
・「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。
キャンセルポリシー 開催当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

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